My forex trading strategier pdf to excel

Använda Excel till Back Test Trading Strategier Hur man tillbaka test med Excel Ive gjort en hel del handelsstrategi backtest. Ive använde sofistikerade programmeringsspråk och algoritmer och Ive gjorde det också med penna och papper. Du behöver inte vara en raketforskare eller en programmerare för att backa testa många handelsstrategier. Om du kan använda ett kalkylprogram som Excel kan du sedan testa många strategier. Syftet med den här artikeln är att visa dig hur man testar en handelsstrategi med hjälp av Excel och en offentligt tillgänglig datakälla. Detta borde inte kosta dig mer än den tid det tar att göra testet. Innan du börjar testa någon strategi behöver du en dataset. Minst är detta en serie datatider och priser. Mer realistiskt behöver du datetime, öppen, hög, låg, nära priser. Du behöver vanligtvis bara tidskomponenten i dataserien om du testar intradaghandelstrategier. Om du vill arbeta tillsammans och lära dig att backa test med Excel medan du läser detta följer du stegen som jag skisserar i varje avsnitt. Vi behöver få lite data för den symbol som vi ska göra bakom testet. Gå till: Yahoo Finance Ange fältet Enter Symbol (s): IBM och klicka på GO Under Quotes på vänster sida klicka på Historiska priser och ange de datumintervall du vill ha. Jag valde från 1 januari 2004 till 31 december 2004 Bläddra ner till undersidan av sidan och klicka på Hämta till kalkylblad Spara filen med ett namn (t. ex. ibm. csv) och till en plats som du senare kan hitta. Förbereda data Öppna filen (som du laddade ner ovan) med hjälp av Excel. På grund av internetets dynamiska natur kan de instruktioner du läser ovan och filen du öppnar ha förändrats vid den tidpunkt du läser detta. När jag hämtade den här filen såg de övre få raderna ut så här: Du kan nu radera de kolumner som du inte ska använda. För testet som jag kommer att göra ska jag bara använda datumet, öppna och stänga värden så jag har raderat High, Low, Volume och Adj. Stänga. Jag sorterade också data så att det äldsta datumet var första och det senaste datumet var längst ner. Använd menyalternativen Data - gt Sorter för att göra detta. Istället för att testa en strategi i sig försöker jag hitta veckans dag som gav den bästa avkastningen om du följde ett köp, öppet och säljer den nära strategin. Kom ihåg att den här artikeln är här för att presentera dig för hur du använder Excel för att återställa teststrategier. Vi kan bygga vidare på detta framåt. Här är ibm. zip-filen som innehåller kalkylbladet med data och formler för detta test. Mina data finns nu i kolumnerna A till C (Datum, Öppet, Stäng). I kolumnerna D till H har jag platsformler för att bestämma avkastningen på en viss dag. Ange formulärerna Den knepiga delen (om du inte är en Excel-expert) utarbetar de formler som ska användas. Det här handlar bara om att träna och ju mer du övar de mer formler du kommer att upptäcka och ju mer flexibilitet du kommer att ha med din testning. Om du har laddat ner kalkylbladet, ta en titt på formeln i cell D2. Det ser ut så här: Denna formel kopieras till alla andra celler i kolumnerna D till H (utom den första raden) och behöver inte justeras när den har kopierats. Jag förklarar kortfattat formeln. IF-formeln har ett skick, sann och falsk del. Villkoret är: Om veckodagen (konverterad till ett tal från 1 till 5 som matchar måndag till fredag) är detsamma som veckodag i den första raden i denna kolumn (D1) då. Den sanna delen av uttalandet (C2-B2) ger oss bara värdet på Close-Open. Detta indikerar att vi köpte Open och sålde Close och det här är vår profitloss. Den falska delen av uttalandet är ett par dubbla citat () som inte sätter något i cellen om veckodagen inte matchas. Tecknen till vänster om kolumnbokstaven eller radnumret låser kolumnen eller raden så att när den kopieras den delen av cellreferensen ändras inte. Så här i vårt exempel, när formeln kopieras, ändras referensen till datumcell A2 om radnumret om det kopieras till en ny rad men kolumnen kommer att ligga kvar i kolumn A. Du kan näsa formlerna och göra exceptionellt kraftfulla regler och uttryck. Resultatet I botten av veckodagskolumnerna har jag lagt fram några sammanfattande funktioner. I synnerhet genomsnittet och summan fungerar. Dessa visar oss att under 2004 var den mest lönsamma dagen för att genomföra denna strategi på tisdag och detta följdes noggrant av en onsdag. När jag testade Expiry Fridays - Bullish eller Bearish-strategin och skrev den artikeln använde jag en mycket liknande inställning med ett kalkylblad och formler som denna. Målet med det testet var att se om Expiry Fridays var generellt bullish eller bearish. Testa. Hämta lite data från Yahoo Finance. ladda det i Excel och prova formlerna och se vad du kan komma med. Skicka dina frågor i forumet. Lycka till och lönsam strategi hunting3 Lönsam Ichimoku Trading Strategies Av Tradinformed den 22 december 2014 I den här artikeln visar jag tre strategier som använder Ichimoku-handelssystemet. Jag visar sedan resultaten av hur dessa handelsstrategier utförs på EURUSD-forexparet. Jag utförde dessa analyser för att få reda på hur bra Ichimoku-systemet är för att identifiera trender. Handelsstrategierna är enkla och kräver ingen bedömning eller särskild analys. Ichimoku Kinko Hyo Ichimoku är ett handelssystem som härstammar i Japan. Utvecklat av journalisten Goichi Hosoda, den är utformad för att hjälpa näringsidkare att identifiera och handla med den dominerande trenden. Linjerna ser ganska komplicerade på diagrammet, men de kan enkelt användas som en del av en automatiserad handelsstrategi. Konvertering och baslinje Den röda linjen är omvandlingslinjen (tenkan sen) och är snabbast att reagera. Den blå linjen är baslinjen (kijun sen). Baslinjen är långsammare och är användbar för bekräftelse. Ichimoku Cloud Den mest ovanliga saken om Ichimoku är molnet. Molnet är ett långsamt rörligt område på diagrammet som hjälper till att identifiera trenden och ger stöd och motstånd. Molnet består av två linjer: Senkou A och Senkou B. Senkou A är det snabbaste och gör molnets inre kant. Senkou B är långsammare och gör ytterkanten. Chikou Span Chikou Span är den gröna linjen. Det görs genom att plotta slutkurs 26 perioder tillbaka. Ichimoku Trading Strategies Alla tre handelsstrategier är antingen långa eller korta. Varje handelsstrategi börjar med 100 000 kapital. Reglerna för strategierna är: Strategi 1: Handla länge när konverteringslinjen passerar över baslinjen. Handel kort när konverteringslinjen korsar under baslinjen. Strategi 2: Handel Långt när slutkursen passerar över baslinjen. Handel Kort när slutkursen passerar under baslinjen. Strategi 3: Handel Långt när slutkursen passerar över Senkou Span B-linjen (långsam molnlinje). Handel Kort när slutkursen passerar under Senkou Span B-linjen. Backtestningarna har utförts med hjälp av Excel. Beräkningarna för Ichimoku finns i min eBook: 21 Fler tekniska indikatorer. EBoken förklarar hur linjerna beräknas och innehåller ett gratis Excel-kalkylblad med alla formler. Om du är intresserad av att använda Excel för att backtest trading strategier kan du kolla in min eBok kurs: Hur backtest en handelsstrategi med Excel. Om du är intresserad av kalkylbladet som används i denna analys, se sidan på Excel-kalkylblad. De data som används för backtest är EURUSD-forexparet på den dagliga tidsramen. Uppgifterna testas från maj 1992 till december 2014. Resultaten av de tre handelsstrategierna är: Aktiekurvan för de tre strategierna kombineras är: Konklusion Samtliga tre av handelsstrategierna var lönsamma under 22 års testperiod. Detta är väldigt uppmuntrande eftersom det visar att Ichimoku med tiden kan vara användbar i alla marknadstyper. Om man tittar på aktiekurvan ovan är det tydligt att strategin fungerar bättre när volatiliteten är högre och trenden är stark. Perioden mellan 2006 och 2011 var anmärkningsvärd för stora svängningar i forexvärdering då dollarn växelvis försvagades och stärktes under finanskrisen. Strategin fungerar dåligt under perioden 2011 - mitten av 2014. Under denna tid sjönk volatiliteten när världens centralbanker blev de största aktörerna på forexmarknaderna. Sammantaget är Ichimoku ett bra sätt att handla trenderna. De tre olika systemen visade god lönsamhet under en lång testperiod. Om du vill ha mer information om strategierna kan du titta på den medföljande YouTube-videon: Mer handelsstrategier Om du vill se fler handelsstrategier kan du kolla på min sida om Handelsstrategier. Dela det här: Gilla detta: Andra artiklar som du kanske tycker om Ebook-kursen - Så här backstegar du en handelsstrategi med hjälp av Excel Vill du hylla Som namnet antyder hjälper den tekniska indikatorn SuperTrend att identifiera marknadstrender. Denna artikelhellip Fibonacci retracements är ett av de bästa sätten att förstå marknadspris åtgärder. Om youhellipForex Trading Strategies som faktiskt arbetar Investering är en spännande möjlighet som kan ge kortfristiga vinster och långsiktig ekonomisk säkerhet när det görs på rätt sätt. Precis som ett fotbollslag går inte in i ett stort spel utan en plan, bör du inte gå in för att investera tills du bestämmer dig för en av många effektiva strategier för att öka dina chanser att lyckas. Detta är särskilt viktigt på volatila marknader som valutamarknaden (Forex). Om du inte är bekant med Forex men vill lära dig mer om denna spännande investeringsmöjlighet, kolla in FOREX: The Complete Trading System för att lära dig mer om de potentiella möjligheterna som finns tillgängliga på valutamarknaden. I den här artikeln kommer du att lära dig om tre strategier som är särskilt användbara för att börja Forex-investerare. De är relativt lätta att följa och kan ge betydande vinster när de görs korrekt. Observera att du bör öva Forex-affärer genom att använda ett gratis dummy konto från en av de stora mäklarena för att lära sig att effektivt använda dessa strategier innan du börjar investera med dina intjänade pengar. När du är bekväm med att använda dessa strategier är det enkelt att skapa ett livekonto och du kommer att vara redo att komma in i Forex-marknaden med den kunskap och kompetens som krävs för att bli en framgångsrik investerare. Valutaanalys En av de enklaste Forex tradingstrategierna att behärska är känd som valutaanalys. Detta är en relativt idiotsäker metod för att förutsäga marknadsrörelser och valutafluktuationer. Det finns två olika metoder för analys av valuta: teknisk analys och grundläggande analys. Teknisk analys bygger på priset på valutapar för att identifiera trender och mäta prisvolatiliteten i en given valuta. Med denna information kan du upptäcka handelssignalerna (när du ska köpa och när du ska sälja). Kolla in den tekniska analysen och kartläsningsförmågan Bundle kurs för mer information om teknisk analys. Grundläggande analys tar ett annat tillvägagångssätt. Istället för att utvärdera valutapar kräver grundläggande analys att du tittar på externa faktorer som arbetslöshet i ett visst land och stabiliteten i den nuvarande politiska situationen i det landet. Politiken kan ha en enorm inverkan på valutaens värde och många förmögenheter har förvärvats genom att förlita sig på grundläggande analysmetoder. Båda dessa analysanalysstrategier är utmärkta för nybörjare eftersom analysprocessen inte är väldigt komplicerad och handelssignaler är vanligtvis lätta att upptäcka. Day Trading Detta är en av de mest populära Forex trading strategierna och det är anställd av både nybörjare och erfarna investerare. Som daghandlare kommer du inte att ha några handelspositioner över natten. Du kan göra flera affärer inom en enda dag men du kommer att likvida alla dina handelspositioner innan marknaden stängs. Om du bestämmer dig för att använda en dagshandelstrategi, kom ihåg att ju längre du har en handelsposition, ju högre risk att du förlorar på handeln. Genom att studera valutafluktuationerna dagligen blir det uppenbart att praktiskt taget alla valutor fluktuerar under hela dagen. Även om dessa prisfluktuationer kan vara små, kan många affärer under en enda handelsdag leda till betydande vinster. Många experter rekommenderar att dagarna använder betydligt mer investeringskapital än några av de andra strategier som nämns eftersom fluktuationerna förstoras med större pengar. Eftersom Forex är beroende av hävstång, är det relativt lätt att göra stora affärer utan att ha mycket kapital till hands. Nackdelen med detta system är att du lätt kan förlora pengar som du inte har råd att betala om hävstången fungerar mot dig under en viss handelsdag. Du kan lära dig mer om dagens krafthandel i The Fast Track till Forex Candle Pattern Trading kurs. Range Trading Ibland även känd som stöd och motståndsnivåer, den här populära Forex tradingstrategin är lätt för nybörjare att lära och genomföra. Detta system bygger på det faktum att varje valuta har prisfluktuationer under hela dagen och veckan som förblir relativt konstanta. Många vanliga handelsvalutor har relativt förutsägbara prisrörelser och genom att studera diagrammen för några dagar är det enkelt att identifiera handelssignalerna. Till exempel, om en valuta generellt fluktuerar mellan 1,20 och 1,54 under hela dagen, skulle dessa representera dina handelssignaler. Stödpriset är 1,20 det här är när du vill köpa den här valutan. Motståndspriset är 1,54. När valutavärdet närmar sig detta nummer vill du handla ur positionen och kontanter i vinsten. Som du kan se är nyckeln till denna metod att studera de genomsnittliga fluktuationerna i din målvaluta tillräckligt bra för att identifiera stöd - och motståndspriserna. Även om vinsten som genereras med denna handelsstrategi för handel är vanligtvis inte lika stor som traditionell dagshandel eller valutaanalys, kan den konsekventa vinsten du kan skörda med denna metod göra det till en av de bättre alternativen att betrakta som en nybörjare Forex-investerare. Dessa tre strategier representerar de mest grundläggande Forex-strategier som faktiskt fungerar. Det finns hundratals andra strategier och det finns ännu fler system som hävdar att man garanterar vinst. Tyvärr plågas dessa system ofta av fel och fungerar inte i många situationer. Valutaanalys, dagshandel och sortiment baseras på goda investeringsprinciper. I stället för att spela pengarna bort slumpmässigt kan du använda dessa strategier för att skapa kvantifierbar vinst på en relativt kort tid. När du förstår dessa tekniker kan du lära dig mer komplexa handelstekniker i Omfattande Forex Mastery Program. Om du aldrig har handlat Forex tidigare, kom ihåg att skapa ett gratis dummy konto där du kan öva dessa strategier innan du investerar riktiga pengar. Fastän det inte är svårt att anta dessa strategier, finns det risker som är förknippade med någon investeringsmöjlighet och valutautbyten anses vara en av de mer flyktiga investeringsmöjligheterna som finns tillgängliga. Självklart kommer stor risk med potentialen för betydande belöningar men det finns många fler som har förlorat förmögenheter att handla Forex felaktigt än de som har vunnit en förmögenhet. Genom att utöva dessa strategier och leta efter trender som kan garantera liten men konsekvent vinst under en längre period ökar du dina chanser för långsiktig framgång som Forex trader.06172013 Senaste versionen av TraderCode (v5.6) innehåller ny teknisk analys indikatorer, punkt-och-diagram kartläggning och strategi backtesting. 06172013 Senaste versionen av NeuralCode (v1.3) för Neural Networks Trading. 06172013 ConnectCode Barcode Font Pack - aktiverar streckkoder i kontorsprogram och innehåller ett tillägg för Excel som stöder massgenerering av streckkoder. 06172013 InvestmentCode, en omfattande serie med finansiella räknemaskiner och modeller för Excel är nu tillgänglig. 09012009 Launch of Free Investment och Financial Calculator för Excel. 0212008 Release of SparkCode Professional - tillägg för att skapa Dashboards i Excel med sparklines 12152007 Meddela ConnectCode Duplicate Remover - ett kraftfullt tillägg för att hitta och ta bort duplikatposter i Excel 09082007 Starta TinyGraphs - Open Source-tillägg för att skapa sparklines och små diagram i Excel. Strategi Backtesting i Excel Strategi Backtesting Expert Backtesting Expert är en kalkylarkmodell som låter dig skapa handelsstrategier med hjälp av tekniska indikatorer och köra strategierna genom historiska data. Strategiernas prestanda kan sedan mätas och analyseras snabbt och enkelt. Under backtesting-processen går Backtesting Expert igenom de historiska data i rad på rad från topp till botten. Varje angiven strategi kommer att utvärderas för att avgöra om inträdesvillkoren är uppfyllda. Om villkoren är uppfyllda kommer en handel att införas. Å andra sidan, om utgångsförhållandena är uppfyllda, kommer en position som angivits tidigare att avslutas. Olika variationer av tekniska indikatorer kan genereras och kombineras för att bilda en handelsstrategi. Detta gör Backtesting Expert till ett extremt kraftfullt och flexibelt verktyg. Backtesting Expert Backtesting Expert är en kalkylarkmodell som låter dig skapa handelsstrategier med hjälp av tekniska indikatorer och köra strategierna genom historiska data. Strategiernas prestanda kan sedan mätas och analyseras snabbt och enkelt. Modellen kan ställas in för att gå in i långa eller korta positioner när vissa förhållanden uppstår och avsluta positionerna när en annan uppsättning villkor är uppfyllda. Genom att automatiskt handla på historiska data kan modellen bestämma lönsamheten i en handelsstrategi. Backtesting Expert Steg för steg Handledning 1. Starta Backtesting Expert Backtesting Expert kan startas från Windows Start Menu-Program - TraderCode - Backtesting Expert. Detta lanserar en kalkylarkmodell med flera kalkylblad för att du ska kunna generera tekniska analysindikatorer och köra tillbaka tester på de olika strategierna. Du kommer märka att Backtesting Expert innehåller många kända arbetsblad som DownloadedData, AnalysisInput, AnalysisOutput, ChartInput och ChartOutput från Technical Analysis Expert-modellen. Detta gör att du snabbt och enkelt kan köra alla dina backtest från en välkänd kalkylarkmiljö. 2. Välj först nedladdningsdatabladet. Du kan kopiera data från alla kalkylblad eller kommaseparerade värden (csv) - filer till detta arbetsblad för teknisk analys. Dataformatet är som visas i diagrammet. Alternativt kan du hänvisa till Dataöverföringsdokumentet för nedladdning av data för att ladda ner data från kända datakällor som Yahoo Finance, Google Finance eller Forex för användning i Backtesting Expert. 3. När du har kopierat data, gå till AnalysisInput-kalkylbladet och klicka på knappen Analysera och BackTest. Detta kommer att generera de olika tekniska indikatorerna i AnalysisOutput-kalkylbladet och göra backtesting på de strategier som anges i StrategyBackTestingInput-kalkylbladet. 4. Klicka på arbetsbladet StrategyBackTestingInput. I denna handledning behöver du bara veta att vi har angett både långa och korta strategier med hjälp av glidande medelvärde. Vi kommer att gå in i detaljer om att specificera strategier i nästa avsnitt i detta dokument. Diagrammet nedan visar de två strategierna. 5. När bakåtprovningarna är slutförda kommer utmatningen att placeras i worksheeterna AnalysisOutput, TradeLogOutput och TradeSummaryOutput. Arbetsbladet AnalysisOutput innehåller de fullständiga historiska priserna och stockens tekniska indikatorer. Under backtesten, om villkoren för en strategi är nöjda, kommer information som köpeskilling, försäljningspris, provision och vinstlösning att registreras i detta arbetsblad för enkel hänvisning. Denna information är användbar om du vill spåra genom strategierna för att se hur aktiepositionerna skrivs in och avslutas. TradeLogOutput-kalkylbladet innehåller en sammanfattning av de affärer som utförs av Backtesting Expert. Uppgifterna kan enkelt filtreras för att endast visa data för en specifik strategi. Detta arbetsblad är användbart för att bestämma den totala vinsten eller förlusten av en strategi vid olika tidsramar. Den viktigaste effekten av backtesterna placeras i TradeSummaryOutput-arbetsbladet. Detta kalkylblad innehåller den totala vinsten i de genomförda strategierna. Som framgår av diagrammet nedan genererade strategierna en total vinst på 2.548,20 genom att totalt 10 handlar. Av dessa branscher är 5 långa positioner och 5 är korta positioner. Ratio-winlossen på mer än 1 indikerar en lönsam strategi. Förklaring av de olika kalkylbladen Detta avsnitt innehåller en detaljerad förklaring av de olika kalkylbladen i Backtesting Expert-modellen. Arbetsbladen DownloadedData, AnalysisInput, AnalysOutput, ChartInput och ChartOutput är desamma som i Technical Analysis Expert-modellen. Således kommer de inte att beskrivas i detta avsnitt. För en fullständig beskrivning av dessa kalkylblad, se avsnittet Teknisk analys expert. StrategyBackTestingInput-arbetsblad Alla inmatningar för backtesting inklusive strategierna anges med hjälp av detta arbetsblad. En strategi är i grunden en uppsättning villkor eller regler som du kommer att köpa i ett lager eller sälja ett lager. Till exempel kanske du vill genomföra en strategi för att gå Lång (köp bestånd) om 12 dagars glidande medelvärde av priset korsar det 24-dagars glidande genomsnittet. Det här kalkylbladet fungerar tillsammans med de tekniska indikatorerna och prisuppgifterna i AnalysisOutput-kalkylbladet. Därför måste de rörliga genomsnittliga tekniska indikatorerna genereras för att ha en handelsstrategi baserad på glidande medelvärde. Den första inmatningen som krävs i det här arbetsbladet (som visas i diagrammet nedan) är att ange huruvida Avsluta alla transaktioner vid slutet av testperioden. Föreställ dig det scenario där villkoren för inköp av ett lager har inträffat och Backtesting Expert ingick en lång (eller kort) handel. Men tidsramen är för kort och har slutat innan handeln kan uppfylla avgångsvillkoren, vilket resulterar i att vissa affärer inte avslutas när backtesting-sessionen slutar. Du kan ställa in detta på Y för att tvinga alla affärer att avslutas i slutet av backtesting-sessionen. Annars kommer handeln att öppnas när backtesting avslutas. Strategier Högst 10 strategier kan stödjas i ett enda backtest. Diagrammet nedan visar de ingångar som krävs för att ange en strategi. Strategi Initials - Denna ingång accepterar högst två alfabet eller nummer. Strategi Initials används i analysutgångarna och TradeLog-kalkylbladen för att identifiera strategierna. Long (L) Short (S) - Det här används för att ange om ett långt eller kortt läge ska införas när strategins inlösenförhållanden är uppfyllda. Inträdesförhållanden En lång eller kort handel kommer att anges när inträdesvillkoren är uppfyllda. Inträdesförhållandena kan uttryckas som ett formeluttryck. Formeluttrycket är skiftlägeskänsligt och det kan använda funktioner, operatörer och kolumner som beskrivs nedan. crossbove (X, Y) - Returnerar True om kolumn X passerar över kolumn Y. Den här funktionen kontrollerar tidigare perioder för att säkerställa att en crossover verkligen har inträffat. crossbelow (X, Y) - Returnerar True om kolumn X korsar under kolumn Y. Den här funktionen kontrollerar tidigare perioder för att säkerställa att en crossover verkligen har inträffat. och (logicalexpr,) - Boolean And. Returnerar sant om alla de logiska uttrycken är sanna. eller (logicalexpr,) - Boolean Or. Returnerar sant om något av de logiska uttrycken är sanna. daysago (X, 10) - Returnerar värdet (i kolumn X) för 10 dagar sedan. previoushigh (X, 10) - Returnerar det högsta värdet (i kolumn X) under de senaste 10 dagarna inklusive idag. previouslow (X, 10) - Returnerar lägsta värde (i kolumn X) under de senaste 10 dagarna inklusive idag. Operatörer Större än lika lika Ej lika Stora eller lika med Addition - Subtraktion Multiplication Division Columns (från AnalysisOutput) A - Kolumn AB - Kolumn BC .. .. YY - Kolumn YY ZZ - Kolumn ZZ Detta är den mest intressanta och flexibla delen av posten Betingelser. Det gör det möjligt att specificera kolumner från analysutföringsbladet. När bakåtprovningen utförs kommer varje rad från kolumnen att användas för utvärdering. Till exempel betyder A 50 var och en av raderna i kolumn A i analysen. Utföringsbladet bestäms om det är större än 50. AB I det här exemplet , om värdet i kolumn A i analysutmatningsarket är större än eller lika med värdet av kolumn B, kommer inmatningsvillkoren att uppfyllas. och (A B, CD) I det här exemplet är värdet i kolumn A i AnalysisOutput-kalkylbladet större än värdet av kolumn B och värdet av kolumn C är större än kolumn D, kommer ingåendeillståndet att uppfyllas. crossabove (A, B) I det här exemplet, om värdet av kolumn A i AnalysisOutput-kalkylbladet överskrider värdet på B, kommer ingåendeillståndet att uppfyllas. crossbove betyder att A ursprungligen har ett värde som är mindre än eller lika med B och värdet av A blir därefter större än B. Exit Villkor Exit Villkoren kan använda funktioner, operatörer och kolumner som definieras i postförhållandena. Utöver detta kan det också utnyttja Variabler enligt nedan. Variabler för Exit Villkor vinst Detta definieras som försäljningspriset minus köpeskillingen. Försäljningspriset måste vara större än köpeskillingen för en vinst som ska göras. Annars kommer vinsten att bli noll. förlust Detta definieras som försäljningspriset minus köpeskillingen när försäljningspriset är lägre än köpeskillingen. profitpct (försäljningspris - köpeskilling) köpeskill Notera. Försäljningspriset måste vara större än eller lika med köpeskillingen. Annars blir profitpct noll. losspct (försäljningspris - köpeskilling) köpeskill Notera. Försäljningspriset måste vara lägre än köpeskillingen. Annars kommer losspct att vara noll. Exempel profitpct 0.2 I detta exempel, om vinsten i procent är större än 20, kommer avgångsvillkoren att uppfyllas. Kommissionen - kommissionen i procent av handelspriset. Om handelspriset är 10 och kommissionen är 0,1 kommer kommission att vara 1. Procentandel av provision och provision i dollar summeras för att beräkna total provision. Kommissionen - kommissionen i dollar. Procentandel av provision och provision i dollar summeras för att beräkna total provision. Antal aktier - Antal aktier att köpa eller sälja när strategierna för införselexekvering är uppfyllda. TradeSummaryOutput-arbetsbladet Detta är ett arbetsblad som innehåller en sammanfattning av alla affärer som utförts under backtest. Resultaten kategoriseras i långa och korta affärer. En beskrivning av alla fält finns nedan. Summa vinstförlust - Summa vinst eller förlust efter provision. Detta värde beräknas genom att summera alla vinster och förluster av alla affärer som simuleras i bakprovet. Summa vinstförlust före kommissionen - Summa vinst eller förlust före provision. Om provisionen är noll, kommer detta fält att ha samma värde som Total ProfitLoss. Totalkommission - Total provision krävs för alla affärer som simuleras under backtestet. Totalt antal Trades - Totalt antal handlar utförda under det simulerade bakprovet. Antal vinnande affärer - Antal affärer som ger vinst. Antal förlorade affärer - Antal affärer som gör en förlust. Andel vinnande trades - Antal vinnande trades dividerat med Totalt antal handelser. Andel som förlorar handel - Antal förlorade affärer dividerat med Totalt antal handlar. Genomsnittlig vinsthandel - Det genomsnittliga värdet av vinsten från de vinnande affärer. Genomsnittlig förlorande Handel - Medelvärdet av förlusterna av de förlorande affärer. Genomsnittlig handel - Medelvärdet (vinst eller förlust) av en enda handel med det simulerade bakprovet. Största vinnande handel - Vinsten på den största vinnande handeln. Största förlorande handel - förlusten av den största förlorande handeln. Förhållande genomsnittlig vinstdämpning - Genomsnittlig vinsthandel dividerad med genomsnittlig förlorande handel. Ratio winloss - Summan av alla vinster i de vinnande affärer dividerat med summan av alla förluster i de förlorande affärer. Ett förhållande på mer än 1 indikerar en lönsam strategi. TradeLogOutput worksheet Detta arbetsblad innehåller alla affärer som simulerats av Backtesting Expert sorterat efter datumet. Det låter dig zooma in till en viss handel eller tidsram för att bestämma lönsamheten för en strategi snabbt och enkelt. Datum - Datumet där ett långt eller kortt läge är inmatat eller avslutat. Strategi - Den strategi som används för att genomföra denna handel. Position - Handelspositionen, vare sig Lång eller Kort. Handel - Anger om denna handel är att köpa eller sälja aktier. Aktier - Antal omsatta aktier. Pris - Det pris där lagren köps eller säljs. Comm. - Totalt provision för denna handel. PL (B4 Comm.) - Resultat eller förlust före provision. PL (Aft. komm.) - vinst eller förlust efter provision. Sperma. PL (Aftcomm.) - Kumulativ vinst eller förlust efter provisioner. Detta beräknas som den ackumulerade totala löneförlusten från den första dagen av en handel. PL (vid stängningsposition) - vinst eller förlust när positionen är stängd (avslutad). Både anmälningskommission och avgångskommission kommer att redovisas i denna PL. Till exempel, om vi har en Lång position där PL (B4 Comm.) Är 100. Antag när positionen är inmatad debiteras 10 provisioner och när positionen är avslutad, laddas en annan provision på 10. PL (på stängningsposition) är 100-10 - 10 80. Både provisionen för att komma in i positionen och avsluta positionen redovisas på positionen nära. Tillbaka till TraderCode Tekniska analysprogram och tekniska indikatorer